MCarloRisk3D 11.9

Circa MCarloRisk3D

Non solo moltiplicare la volatilità per root(t), fare uno studio di Montecarlo e coprire le basi estreme. Dai ai simboli-pusher una corsa per i loro soldi. La tua equazione può generare shock casuali, fuori dai normali shock di diversa entità e probabilità? Beh, questa app può. MCarloRisk3D: con opzioni di visualizzazione 3D per una migliore comprensione della superficie di probabilità stimata. Ora con i feed di dati sui prezzi per le monete crittografiche con la capitalizzazione di mercato più alta: BTC, Ethereum, Ripple, Litecoin, ADA, EOS, BitcoinCash. App per analizzatore del rischio di prezzo delle azioni per l'uomo comune. Ora con eventi opzionali del Cigno Nero e volatilità in avanti. Stima la distribuzione futura dei prezzi usando la teoria della camminata casuale. 
Discussione di fondo: articolo di E. Fama sui primi studi a piedi casuali degli anni '60:

 http://www.ifa.com/Media/Images/PDF%20files/FamaRandomWalk.pdf

 Esercitazione sulla calibrazione del nuovo modello:

 http://diffent.com/tuning1.pdf

 Esempio di caso d'uso e guida alla formazione per lo studio di "AAPL a $ 320" sono disponibili all'articolo:

 http://diffent.com/AAPL320arialP.pdf

 L'app utilizza i dati precedenti del titolo in questione per le stime di volatilità. 

L'utente può controllare quanto indietro nel tempo utilizzare i dati storici per acquisire solo l'attuale "epoca" di un'azienda o del mercato nel suo complesso, se lo si desidera. 
Strumenti di backtesting, verifica e ottimizzazione dei modelli integrati.

 - Dettagli... 

Questa app modella i rendimenti giornalieri delle azioni come un processo stocastico stabile e stima una futura distribuzione dei prezzi da parte di Monte Carlo ricamponando da una "distribuzione empirica" di un sottoinsieme specificato dall'utente di rendimenti giornalieri precedenti (noti). 

Assicurarsi di premere il pulsante Esegui monte nella scheda Monte Carlo dopo aver cambiato le impostazioni o scaricato un nuovo set di dati. 

Questa app scarica i dati cronologici da Google Finance come dati di base da ricampionare. I prezzi vengono convertiti in resi giornalieri [P(t)/P(t-1)] prima del ricampionamento. L'utente può scegliere fino a che punto ricampionare. Stimando una distribuzione di probabilità dei prezzi futuri all'orizzonte di investimento specificato dall'utente in questo modo, possiamo fornire stime del rischio di perdita in modo empirico. 

Segnala le stime stimate dei prezzi e delle perdite ai livelli comunemente utilizzati del 1° percentile e del 5° percentile (rischio dell'1% e del 5%). Segnala anche le stime dei prezzi mediani (50 ° percentile) al dato numero di giorni in avanti. I calcoli vengono eseguiti sui dati giornalieri del prezzo di chiusura. Viene fornito un filtro shock artificiale, che può essere utilizzato per rifiutare il ricampionamento di rendimenti precedenti che sono artificialmente grandi (a causa di divisioni o altre rivalutazione artificiali che non influiscono sul valore sottostante dell'attività). Il modello stocastico può essere sintonizzato o calibrato solo regolando il numero massimo di giorni all'indietro per campionare o regolando i parametri del cigno nero. Funzionalità di convalida del modello: 

Nella scheda MonteCarlo è possibile trattenere qualsiasi numero di giorni recenti dal modello e quindi tracciare i risultati della previsione del rischio stocastico come buste rilegate inferiori a livelli di probabilità (rischio) stimati dell'1% e %5. 

 Convalida scheda:

 In questo modo è possibile eseguire una convalida esaustiva sul modello trattenendo diversi punti, calcolando il modello, confrontando la previsione in avanti del modello con i dati riservati effettivi e ripetendo questo in sequenza di tempo crescente per tutti i punti trattenuti.

 Viene fornito un "Cursor Beam" verticale che consente di trascinare i nuovi grafici nella scheda Monte Carlo e nella scheda Convalida per visualizzare i valori tracciati da più curve contemporaneamente, con i valori codificati a colori nelle curve.

 Mostra il grafico della probabilità di prezzo completo collegato all'impostazione giorni-avanti del grafico Monte Carlo. Questa è una fetta attraverso la superficie di probabilità generata dalla procedura Monte Carlo.
 Il fornitore dell'app non fa alcuna rivendicazione sull'idoneità di questa app per qualsiasi scopo e l'utente deve consultare un consulente di investimento prima di prendere decisioni di investimento.