Portfolio Optimization 5.2

Circa Portfolio Optimization

Il modello ottimizzazione del portafoglio identifica le ponderazione ottimale del capitale per un portafoglio di investimenti finanziari che fornisce il profilo di rischio e rendimento desiderato in base alla correlazione tra i singoli investimenti. La progettazione del modello di ottimizzazione del portafoglio consente di applicarlo a portafogli di strumenti finanziari o di flusso aziendale con posizioni lunghe e corte. Il modello di ottimizzazione del portfolio è intuitivo e flessibile con icone di aiuto in tutto per aiutare con l'input e l'interpretazione dei risultati di output. L'immissione di dati storici per l'analisi è supportata da opzioni per specificare prezzi o rendimenti assoluti, numero di unità correnti detenute e uno strumento per scaricare lunghi periodi di tempo dei dati dei mercati finanziari per i titoli da Internet. Le opzioni di ottimizzazione avanzate includono la definizione di vincoli minimi e massimi per le ponderazione nel portafoglio ottimale e le opzioni di analisi del rischio per la volatilità complessiva nell'ambito del rapporto Sharpe, rischio al ribasso o semi-deviazione sotto il rapporto Sortino e guadagno/perdita al di sotto del rapporto Omega. L'ottimizzazione può essere impostata per mantenere almeno l'attuale livello di rendimento e specificare un rendimento target per il quale la probabilità di raggiungere viene calcolata tramite simulazione Monte Carlo. I risultati dell'ottimizzazione del portafoglio vengono visualizzati con grafici di ponderazione e distribuzioni di reso, nonché azioni di acquisizione e liquidazione necessarie. L'analisi tecnica viene fornita con il rendimento totale retro testato dal signal trading e l'ottimizzazione automatica delle costanti del periodo tecnico per ogni investimento o il portafoglio totale che si traduce nel più alto rendimento testato sul retro. Gli indicatori di analisi tecnica con grafici dettagliati e analisi di back testing includono la media mobile semplice (SMA), il tasso di variazione (ROC), la convergenza/divergenza media mobile (MACD), l'indice di forza relativa (RSI) e le bande di Bollinger. Il modello è compatibile con Excel 97-2013 per Windows ed Excel 2011 o 2004 per Mac come soluzione di ottimizzazione del portfolio multipiattaforma.