Value at Risk Calculator 1.5
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Circa Value at Risk Calculator
Versione Web: https://apps.variskindo.com Caratteristiche principali: - Aggiungi le azioni e le coppie di valute di tua scelta - Dati storici di 2 anni da Google Finance - Portafoglio definito dall'utente costituito da azioni aggiunte - Visualizza il grafico dei prezzi, il grafico dei rendimento e il grafico della volatilità utilizzando la media mobile ponderata esponenzialmente (EWMA) - Monitora istantaneamente i valori di mercato del tuo portafoglio, i profitti/perdite, il rendimento del portafoglio, le volatilità e le cifre del VaR - Calcolare il punteggio Z normale standard del livello di confidenza, del valore di mercato a rischio (VaR) e del deficit previsto (ES) utilizzando il metodo di covarianza varianza (VCM) in base al livello di confidenza e al periodo di detenzione scelti - Montaggio di un modello GARCH(1,1) - Calcolare il valore a rischio rettificato per la liquidità (VaR) e il deficit previsto (ES) in base allo spread offerta-offerta utilizzando VCM - Stimare il valore del credito a rischio (VaR) e il deficit previsto (ES) utilizzando la copula gaussiana a un fattore in base al livello di confidenza scelto e alla correlazione copula - Stima della matrice di transizione della valutazione con approccio alla coorte e al tasso di pericolo - Punteggi di credito con regressione logistica - Calcolare il valore operativo a rischio (VaR) e il deficit previsto (ES) utilizzando la simulazione Monte Carlo basata sulla distribuzione di Poisson e Log-Normal - Esegui script R per l'analisi dei dati statistici online - Tassi di cambio in tempo reali e prezzo dell'oro - Stima della probabilità di default (PD), della correlazione copula e del tasso di default peggiore (WCDR) - Notizie globali in tempo reale - Montaggio della distribuzione lognormale - Accesso tramite Facebook, Twitter o e-mail e password - Accesso offline (solo password di posta elettronica) - Funzionalità della modalità offline Value-at-Risk (VaR) è una tecnica statistica utilizzata per misurare e quantificare il livello di rischio finanziario all'interno di un'impresa o di un portafoglio di investimenti in un determinato periodo di tempo. Stima quanto una serie di investimenti potrebbe perdere, date le normali condizioni di mercato, in un determinato periodo di tempo come un giorno. Il VaR è misurato in tre variabili: l'importo della perdita potenziale, la probabilità di tale perdita e il periodo di tempo e tipicamente utilizzato dalle imprese e dalle autorità di regolamentazione del settore finanziario per valutare la quantità di attività necessarie per coprire eventuali perdite. Il deficit previsto è un'alternativa a Value-at-Risk che è più sensibile alla forma della coda della distribuzione delle perdite. Il deficit previsto è anche chiamato valore condizionale a rischio (CVaR), valore medio a rischio (AVaR) e perdita di coda prevista (ETL). Di Liila Tech (App mobili PT VaRiskindo) E-mail: [email protected] Web: https://variskindo.xyz