Time Series API è una libreria di classi C ++ professionale per simulare (backtesting) e implementare strategie di trading finanziario e modellazione di serie temporali per uso generale. La libreria è un motore di serie temporali autonomo che può essere esteso tramite un modello a oggetti componente. I modelli vengono definiti utilizzando ''sintassi della formula e semantica'' resa possibile da un insieme di classi di interfaccia leggere che sovrevengono al framework dei componenti. La libreria supporta la modellazione anche delle idee più complesse, è facilmente estesa e supporta la distribuzione in qualsiasi intervallo di tempo (variabile o fisso, con intervalli brevi fino a un millisecondo). La libreria beneficia anche di una serie di classi di database altamente ottimizzate per la lettura e la scrittura di milioni di record in pochi secondi. Come strumento generico per modellare le serie temporali, l'API time series ha applicazioni in molti domini, come ad esempio: * Simulazione e implementazione di strategie di trading e investimento: o Modelli individuali di mercato e inter-mercato o Valutazioni iterativi sui panieri o Valutazione degli aggregati (ad esempio indici personalizzati) o Modelli di dati aziendali fondamentali * Modellizzazione economica * Normalizzazione ed elaborazione delle serie temporali: o Normalizzazione dei dati di training neurale o Trasformazioni dei dati o Conversioni di tempi * Monitoraggio dei dati (ad esempio finanziario, scientifico): o Notifica evento o Riconoscimento dei modelli o Applicazioni di filtraggio (ad esempio riduzione del rumore) * Modellazione computazionale o Algoritmi genetici
