Il parametro di un modello AR(p) puro può essere stimato da OLS. La stima dei modelli MA(q) o ARMA(p,q) (con q>1) non è lineare. [web:reg] Il componente aggiuntivo ARMA stima questi modelli utilizzando l'algoritmo di Levenberg-Marquardt. I derivati, che sono necessari per la stima e la matrice di covarianza, sono calcolati con metodi numerici di differenza finita. Dopo la stima il componente aggiuntivo visualizza i risultati del coefficiente (inclusi std.error, t-statistic, p-value), statistiche di riepilogo (R, Adjusted R, Errore standard di regressione, somma dei residui al quadrato, probabilità di log, Durbin Watson, Criteri di informazione Akaike (AIC), criteri di Schwarz (SIC), radici MA/AR invertite, funzione di risposta impulso ed evoluzione delle previsioni.
cronologia delle versioni
- Versione 1.0 pubblicato il 2005-12-19
Dettagli del programma
- Categoria: Azienda > Strumenti matematici e scientifici
- Editore: [web:reg]
- Licenza: Gratuito
- Prezzo: N/A
- Versione: 1.0
- Piattaforma: windows