CapeTools QuantTools Developer 2
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Circa CapeTools QuantTools Developer
CapeTools QuantTools Developer (C++, java, .NET, ActiveX) è un toolkit di modellazione di strumenti finanziari. Le librerie contengono più di 2100 funzioni utilizzate per la gestione, la determinazione dei prezzi e la gestione del rischio dei derivati finanziari. Sono sostenute oltre 120 categorie di funzioni finanziarie: Mercati (indici, calendario, oggetti FX) Curve di mercato (curve regolari, XCCY, obbligazionarie, repo credit yieldcurves e curve di volatilità) Curve mercato query (query curve oggetti all'interno della categoria Curve di mercato) Derivati su crediti (Credit Link Notes, Credit Default Swaps (CDS) e Opzioni (inclusi regolari, binari e strutturati) Portafogli di opzioni (oltre 40 pricer di opzioni esotiche. È possibile creare un portafoglio di opzioni per gestire, selezionare, raggruppare e prezzo offerte esotiche, condurre analisi dello scenario, bump risk, calcolare qualsiasi rischio di primo o secondo ordine e risolvere qualsiasi parametro di input) Obbligazioni (portafogli obbligazionari governativi e regolari, forward di calcolo, rendimenti, opzioni, tassi di repo e fattori di conversione) Gambe IR (strutture flessibili a tasso fisso o variabile (CMS, Quanto, Ammortizzato, Arretrati)) Swap (swap contracts, FIX-FIX, FLT-FLT, FIX-FLT) Portafoglio IR (libri Swap, CapFloor, Swaption, BasisSwaps o CDS) Rischio IR (curva dei rendimenti dei tassi d'interesse/rischio di volatilità) Processi (oggetti di processo Underlyer per la simulazione) Simulazioni (simulazione di condotta dati oggetti di processo) Prezzi generici (offerte generiche definite dall'utente tramite Tree, MonteCarlo o PDE) Modelli (Creare oggetti modello di tasso di interesse (BlackKarasinski, HullWhite, G2, LMM)) Calibrazione (calibrare i modelli di tasso di interesse all'interno del gruppo di categorie modelli) Gruppo categorie statistiche (genera numeri casuali da oltre 12 distribuzioni) Analisi tecnica (160 funzioni TA) Utils (supporto di elaborazione GRID, operazioni Matrix, serializzazione di oggetti, oggetti di interpolazione (1D e 2D)) FpML (Funzioni per leggere ed eseguire query, tramite XPath, documenti FpML)